Zeitreihenanalyse

Eine Zeitreihe ist eine zeitabhängige Folge von Datenpunkten. Typische Beispiele für Zeitreihen sind Börsenkurse oder Wetterbeobachtungen.

Die Zeitreihenanalyse ist die Disziplin, die sich mit der mathematisch-statistischen Analyse von Zeitreihen und der Vorhersage ihrer künftigen Entwicklung beschäftigt.

Zeitreihen: Nähere Begriffsbestimmung, Einteilung und Beispiele

Der Begriff Zeitreihe setzt voraus, dass Daten nicht kontinuierlich, sondern diskret, das heißt: in endlichen zeitlichen Abständen anfallen. Aus einem zeitkontinuierlichen Messsignal (oder der kontinuierlichen Aufzeichnung eines Messsignals, zum Beispiel mit einem analogen t-y-Schreiber oder einem analogen Magnetbandgerät) kann eine Zeitreihe durch Abtastung gewonnen werden.

Die Zeitpunkte, denen Datenpunkte zugeordnet werden, können äquidistant, also in konstanten Abständen (zum Beispiel alle 5 Sekunden), in anderer Regelmäßigkeit (zum Beispiel werktäglich) oder unregelmäßig angeordnet sein.

Ein Datenpunkt kann aus einer einzelnen Zahl (skalare Werte, univariate Zeitreihe) oder aus einer Mehrzahl (Tupel) von Zahlenwerten (vektorielle Werte, multivariate Zeitreihe) bestehen. Jedoch müssen alle Datenpunkte in gleicher Weise aus Einzelwerten aufgebaut sein.

Typische Zeitreihen entstehen aus dem Zusammenwirken regelhafter und zufälliger Ursachen. Die regelhaften Ursachen können periodisch (saisonal) variieren und/oder langfristige Trends enthalten. Zufällige Einflüsse werden oft als Rauschen bezeichnet.

Zeitreihen fallen in vielen Bereichen an. Beispiele:

• in der Finanzmathematik: Börsenkurse;
• in der Ökonometrie: Bruttosozialprodukt, Arbeitslosenquote
• in der Biometrie:
• in der Meteorologie: Temperatur, Windrichtung- und geschwindigkeit, usw.;

Eine besonders komplexe (aber auch reichhaltige) Datensituation liegt vor, wenn man zeitabhängige Mikrodaten besitzt, also z.B. Personen- oder Haushaltsdaten für verschiedene Zeitpunkte. Hier spricht man allerdings nicht mehr von Zeitreihendaten, sondern von Trend-, Panel- oder Ereignisdaten, je nach ihrer Zeitstruktur.

Zeitreihenanalyse: Überblick

Ziele der Zeitreihenanalyse können sein

• die kürzestmögliche Beschreibung einer historischen Zeitreihe
• die Vorhersage von künftigen Zeitreihenwerten (Prognose) auf der Basis der Kenntnis ihrer bisherigen Werte (Wettervorhersage)
• die Erkennung von Veränderungen in Zeitreihen (EEG oder EKG-Monitoring in der Medizin bei chirurgischen Eingriffen)
• die Eliminierung von seriellen Abhängigkeiten oder Trends in Zeitreihen, um einfache Parameter wie Mittelwerte verlässlich zu schätzen

Die Vorgehensweise im Rahmen der Zeitreihenanalyse lässt sich in folgende Arbeitsphasen einteilen:

• Identifikationsphase: Identifikation eines geeigneten Modells für die Modellierung der Zeitreihe
• Schätzphase: Schätzung von geeigneten Parametern für das gewählte Modell
• Diagnosephase: Diagnose und Evaluierung des geschätzten Modells
• Einsatzphase: Einsatz des geschätzten und als geeignet befundenen Modells (insbesondere zu Prognosezwecken)

In den einzelnen Phasen ergeben sich Unterschiede, je nachdem ob man die klassischen Methoden der Zeitreihenanalyse (Box-Jenkins-Methode, Komponentenmodell) oder neuere, nichtlineare Methoden zu Grunde legt. Im folgenden wird beispielhaft auf die Box-Jenkins-Methode eingegangen.

Identifikationsphase

An erster Stelle sollte die graphische Darstellung der empirischen Zeitreihenwerte stehen. Dieses ist die einfachste und intuitivste Methode. Im Rahmen der graphischen Analyse lassen sich erste Schlüsse über das vorliegen von Trends, Saisonalitäten, Ausreißern, Varianzinstationarität sowie sonstiger Auffäligkeiten ziehen.

Stellt man einen stochastischen Trend (Instationarität) fest (entweder durch die graphische Analyse oder durch einen statistischen Test wie den Augmented-Dickey-Fuller-Test), der später durch eine Transformation der Zeitreihe (Differenzieren) bereinigt werden soll, so bietet sich eine Varianzstabilisierung (z.B. Box-Cox-Transformation) an. Die Varianzstabilisierung ist wichtig, da nach dem Differenzieren einer Zeitreihe negative Werte in der transformierten Zeitreihe vorkommen können.

Bevor weitergearbeitet werden kann, muss noch die grundsätzliche Frage geklärt werden, ob die Zeitreihe in einem deterministischem Modell (Trendmodell) oder einem stochastischen Modell abgebildet werden soll. Diese beiden Alternativen implizieren unterschiedliche Methoden der Trendbereinigung. Beim Trendmodell erfolgt die Bereinigung mittels einer Regressionsschätzung, beim stochastischen Modell mittels Differenzenbildung.

Schätzphase

In der Schätzphase werden die Modellparameter und -koeffizienten mit Hilfe unterschiedlicher Techniken geschätzt. Für das Trendmodell bietet sich die OLS-Methode, für die Box-Jenkins-Methode die Momentenmethode und die Maximum-Likelihood-Methode für die Schätzung an.

Diagnosephase

In der Diagnosephase werden das Modell oder ggf. mehrere ausgewählte Modelle nochmal anhand ihrer geschätzten Parameter beurteilt. Dabei bietet sich folgende Vorgehensweise an:

1. Schritt: Prüfen, ob die geschätzten Koeffizienten signifikant von Null verschieden sind. Bei einzelnen Koeffizienten erfolgt dies mit Hilfe eines t-Tests, mehrere Koeffizienten zusammen werden mit einem F-Test untersucht.

2. Schritt: Verfährt man nach der Box-Jenkins-Methode, so ist zu prüfen, inwieweit die empirischen Autokorrelationskoeffizienten mit denen übereinstimmen, die sich theoretisch aufgrund der vorher geschätzten Koeffizienten ergeben müssten. Zusätzlich können die partiellen Autokorrelationskoeffizienten sowie das Spektrum analysiert werden.

3. Schritt: Schließlich erfolgt eine sorgfältige Analyse der Residuen. Die Residuen sollten keine Struktur mehr aufweisen. Dabei kann man die Zentriertheit der Residuen mit einem t-Test kontrollieren. Die Konstanz der Varianz kann visuell am Zeitreihengraphen oder durch Berechnung des Effekts verschiedener λ-Werte in einer Box-Cox-Transformation berechnet werden. Um die Autokorrelationsfreiheit der Residuen zu prüfen kann man jeden einzelnen Koeffizienten auf signifikanten Unterschied zu Null prüfen oder die ersten n Koeffizienten gemeinsam auf Signifikanz zu Null testen. Um Letzteres zu klären kann auf die so genannten Portmanteau-Tests zurückgegriffen werden.

Hierfür bieten sich beispielsweise Informationskriterien an.

Einsatzphase

In der Einsatzphase gilt es aus der in der Identifikationsphase aufgestellten und als brauchbar befundenen Modellgleichung eine Prognosegleichung zu formulieren. Dabei muss vorher ein Optimalitätskriterium festgelegt werden. Dafür kann z.B. der minimal mean squared error (MMSE) genommen werden.

Methoden der Zeitreihenanalyse

Die Verlaufsmuster von Zeitreihen können in verschiedene Komponenten zerlegt werden. So gibt es systematische oder quasi-systematische Komponenten. Dazu gehören der Trend als allgemeine Grundrichtung der Zeitreihe, die Saison als eine zyklische Bewegung innerhalb eines Jahres, der Zyklus (bei ökonomischen Zeitreihen auch Konjunktur genannt) mit einer Periodenlänge von mehr als einem Jahr sowie eine Kalenderkomponente, die auf Kalenderunregelmäßigkeiten zurückzuführen ist. Als weitere Komponente tritt noch eine Rest- bzw. irreguläre Komponente auf. Hierunter fallen Ausreißer und Strukturbrüche, die durch historische Ereignisse erklärt werden können, sowie Zufallsschwankungen, deren Ursachen im einzelnen nicht identifiziert werden können.

Die genannten Komponenten sind nicht direkt beobachtbar. Sie entspringen vielmehr der menschlichen Vorstellung. Somit stellt sich die Frage, wie man diese Komponenten modelliert. Es kann unterschieden werden in:

• traditionelle Ansätze: diese betrachten Zufallsschwankungen als strukturneutral und fassen die systematischen Komponenten als deterministische Funktionen der Zeit auf, z.B.:

• neuere Ansätze: Zufallschwankungen haben eine dominierende Rolle bei der Modellierung der systematischen Komponente. Damit wird die Zeitreihe durch einen stochastischen Prozess modelliert, z.B. einen MA(1)-Prozess:

Dabei ist t der Zeitindex und Z_t eine Zufallsvariable für die Eigenschaft Weißes Rauschen angenommen werden kann. Einen dazu konträren Ansatz der Zeitreihenmodellierung stellt die Chaostheorie (siehe dazu Dimensionalität) dar.

In der Zeitreihenanalyse stehen einige allgemeine mathematische Instrumente zur Verfügung, wie Transformation (z.B. Box-Cox-Transformation), Aggregation, Regression, Filterung und gleitende Durchschnitte.

Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass die Zeitreihe als stochastischer Prozess modelliert werden kann. Dieser Ansatz wird auch als Box-Jenkins-Methode bezeichnet. Für stochastische Prozesse gibt es weitere spezielle Methoden und Instrumente. Hierzu zählen die:

• Analyse im Frequenzbereich (Fourier-Theorie und Spektralanalyse),
• Autokovarianz- und Autokorrelationsfunktion,
• Partielle Autokorrelationsfunktion,
• MA- und AR-Darstellung.

Inferenzstatistische Analyse von Zeitreihen

In der Inferenzstatistik schätzt man die Größe der untersuchten Effekte auf der Basis von Stichproben. Neben den schon genannten Verfahren, bei denen man inferenzstatistisch dann die Fehler der gefundenen Ergebnisse abschätzt, können komplexe Zeitreihen-Modelle spezifiziert und geschätzt werden. Dies wird vor allem in der Ökonometrie für die Wirtschaftsmodelle genutzt. Grundlage ist der Begriff 'stochastischer Prozess' Hier ist insbesondere die Gruppe der ARMA-Prozesse zu erwähnen.

Literatur

• Schlittgen, Rainer; Streitberg, Bernd: Zeitreihenanalyse.
• Assenmacher, Walter: Einführung in die Ökonometrie.
• Greene, William H.: Econometric Analysis.
• Rinne, Horst; Specht, Katja: Zeitreihen: Statistische Modellierung, Schätzung und Prognose, München: Vahlen, 2002.

Weblinks

• http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmc/section4/pmc4.htm
• http://www.math.tu-clausthal.de/~mtalh/Zeitreihen/Skript/node2.html