Volatilität bezeichnet in einer Statistik die Schwankung von Zeitreihen. Der Begriff Volatilität findet häufig in der Finanzmathematik als ein Maß für das Gesamtrisiko einer Investitions- oder Finanzierungsmöglichkeit Verwendung. Die rechnerische Ermittlung der historischen Volatilität einer jeden Mittelverwendung basiert auf der Berechnung der statistischen Standardabweichung. Bei der historischen Volatilität wird die Schwankung in Prozent pro Jahr angegeben.
Das durch die Volatilität gemessene erwartete Gesamtrisiko eines Investitionsobjekts besteht hierbei in der möglichen zukünftigen Schwankungsbreite (Streuung) ihres Kurses (Preis, Wert) um einen erwarteten Kurs. Neben der erwarteten und historischen Volatilität wird im Zusammenhang mit einer Finanzoption häufig der Begriff Implizite Volatilität verwendet.
Richtet sich das Augenmerk indes auf das marktbezogene Risiko als Teil des Gesamtrisikos eines Investitionsobjekts, so ist statt der Volatilität der Betafaktor die geeignete Maßgröße.
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