Die partielle Autokorrelationsfunktion (PAKR) ist wie die Autokovarianzfunktion und die Autokorrelationsfunktion ein Instrument um Abhängigkeiten zwischen Zeitreihenwerten zu identifizieren. Die PAKR misst den linearen Zusammenhang zwischen
Yt und Yt+k unter Ausschaltung des Einflusses der dazwischen liegenden Variablen. Zur Bestimmung der PAKR gibt es verschiedene Verfahren:
Yule-Walker-Gleichungssysteme,
Durbin-Levinson-Algorithmus.
Letzere Methode geht rekursiv vor. Mit ihr kann auch eine empirische PAKR (geschätzte PAKR). Hinsichtlich der Signifikanz der partiellen Autokorrelationskoeffizienten hat Anderson gezeigt, dass diese approximativ normalverteilt sind. Eine Approximation der Standardabweichung der eimpirischen PAKR ist mit der Quenouille-Approximation möglich:
Dieser Beitrag ist aus der XML-Version der deutschen WikiPedia® entwickelt worden und unterliegt inhaltlich den GNU FDL-Lizenzbestimmungen. Linkziele außerhalb der wikipedia-Inhalte unterliegen den Urheberrechten der jeweiligen Anbieter
( DirectDownloads ) Kalenderblätter druckfertig aufbereitet für Schmuckblätter zum Selbstdrucken im Word DOC6/RTF Format, je Euro 5 über Click&BuyJAN | FEB | MÄRZ APRIL | MAI | JUNI JULI | AUG | SEPT OKT | NOV | DEZ
Das Geschenk für jeden Anlass, nicht nur bei 'runden' Jubiläen Andere Einzeltage oder Zahlungsarten bitte HIER bestellen
Diese Web Site verdient ihr Geld durch Produktverkäufe (CD-ROM, downloads) und in erster Linie durch Anzeigen. Wenn Sie als Webmaster zuverlässige Partner suchen für Ihr eigenes Anzeigenschäft, dürfen Sie sich gerne auf unsere Empfehlungen stützen:
z.B.: GigaCash & ProfiWin
